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Corso di Finanza Aziendale

Corso di Finanza Aziendale. Prof. Mario Mustilli. a.a. 2013/2014. Esercitazione. Beta di portafoglio. Esercizio. Il portafoglio Alfa è composto da tre titoli: Tod’s, Luxottica, Fiat. Valutare il contributo al rischio di portafoglio dei tre titoli. Si tenga conto dei seguenti dati: Tod’s (X)

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Presentation Transcript

  1. Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli a.a. 2013/2014 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

  2. Esercitazione Beta di portafoglio Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

  3. Esercizio Il portafoglio Alfa è composto da tre titoli: Tod’s, Luxottica, Fiat. Valutare il contributo al rischio di portafoglio dei tre titoli. Si tenga conto dei seguenti dati: Tod’s (X) • Scarto quadratico medio (SQMx) = 26 • Peso nel portafoglio (X)= 33% • Correlazione Tod’s-Luxottica ( rxy ) = 0,6 • Correlazione Tod’s-Fiat (rxz) = 0,8 Luxottica (Y) • Scarto quadratico medio (SQMy) = 30 • Peso nel portafoglio (Y) = 33% • Correlazione Luxottica-Fiat ( ryz) = 0,4 Fiat (Z) • Scarto quadratico medio (SQMz) = 20 • Peso nel portafoglio (Z) = 34% Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

  4. Svolgimento Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

  5. Svolgimento Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

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