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Corso di Finanza Aziendale

Corso di Finanza Aziendale. Prof. Mario Mustilli. a.a. 2013/2014. Esercitazione. Beta di portafoglio. Esercizio. Il portafoglio Alfa è composto da due titoli: Comit e Generali. Valutare il contributo al rischio di portafoglio dei due titoli. Si tenga conto dei seguenti dati: Comit

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Presentation Transcript

  1. Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli a.a. 2013/2014 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

  2. Esercitazione Beta di portafoglio Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

  3. Esercizio Il portafoglio Alfa è composto da due titoli: Comit e Generali. Valutare il contributo al rischio di portafoglio dei due titoli. Si tenga conto dei seguenti dati: Comit • Scarto quadratico medio (SQMx) = 35 • peso nel portafoglio (X)= 33% • correlazione ( r ) = 0,7 • Covarianza (COVxy) = 514,50 Generali • Scarto quadratico medio (SQMy) = 21 • Peso nel portafoglio (Y) = 67% • Correlazione ( r ) = 0,7 • Covarianza (COVxy) = 514,50 Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

  4. Svolgimento Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli Corso di Finanza Aziendale Prof. Mario Mustilli

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