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QIS decesos 2014

QIS decesos 2014. Juan Carlos Araque Liébana Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 9 de abril de 2014. Problemática decesos en Solvencia II, motivada por Shock de vida Muy largo plazo.

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  1. QIS decesos 2014 Juan Carlos Araque Liébana Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 9 de abril de 2014

  2. Problemática decesos en Solvencia II, motivada por • Shock de vida • Muy largo plazo. • SCR y margen de riesgo disparado y no acorde a realidad del sector. Motivado por determinados shocks. QIS decesos 2014

  3. Escenarios • 4 set de escenarios, cada uno con 3 curvas de tipos distintas. • Los dos primeros basados en FMA, con distintas limitaciones. • Tercer escenario basado en porcentajes fijos. • Cuarto escenario, sin hacer nada. QIS decesos 2014

  4. Escenarios curvas QIS decesos 2014

  5. FMA (futuremanagementactions) • BE (mejor estimación de todas las entradas y salidas de flujos) tiene en cuenta FMA en situación de normalidad • En caso de shocks adversos las FMA modifican cash flows futuros (sobre BE). • En determinados módulos SCR se requiere calculo del BE post shocks • Requisitos en medidas nivel dos y tres. • En este ejercicio solo se considera subidas de primas, dentro de unos límites y si la tarifa lo permite. QIS decesos 2014

  6. Escenarios • 1 a 3 • Sistema con FMA y dilución • Capacidad absorción FMA=BE- BE con FMA • BE con FMA limitado, cada flujo de primas como el menor de: • Primas de tarifa sin restricciones • Primas de BE con un 1% de crecimiento anual acumulativo con el límite máximo del 50% sobre BE. • 4 a 6 • Sistema con FMA y dilución • FMA máximo, el importe del BE. QIS decesos 2014

  7. Escenarios • 7 a 9 • Por porcentajes fijos, no FMA • Subriesgo suscripción= Primas x 5% x Ln edad media • Subriesgo tipo de interés= Primas x 8% • 10 a 12 • Sin hacer nada, efectos comparativos y de cálculo QIS decesos 2014

  8. Escenarios • No son definitivos. • Temas abiertos en algunos de ellos (Coste de capital) QIS decesos 2014

  9. Sistema de dilución: Siempre hay carga de capital • Se prueba plazo 2 a 6 años • Ejemplo sin gastos (I) • BE inicial= 2.172.315 • BE con FMA= 0 FMA= 2.172.315 • Shock mortalidad= 1.725.951 VA Primas Shocks =36.561.605 %Shock/primas= 4,72% Si incremento todos los flujos de primas un 4,72% el shock sería 0 QIS decesos 2014

  10. Sistema de dilución • Se prueba plazo 2 a 6 años • Ejemplo sin gastos (II) QIS decesos 2014

  11. Resto de módulos • Especificaciones de LTGA • Hojas de ayuda del LTGA • https://eiopa.europa.eu/consultations/qis/insurance/long-term-guarantees-assessment/index.html QIS decesos 2014

  12. Remisión de resultados y dudas • UNESPA • jcarlos.araque@mineco.es • 14 de mayo de 2014 QIS decesos 2014

  13. MUCHAS GRACIAS

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