Prof. Dr. Reinhold Kosfeld Zeitreihenanalyse

1. Prof. Dr. Reinhold KosfeldZeitreihenanalyse • Einführung • Zeitreihenzerlegung und Komponentenmodell • (Trend, Saisonbereinigung, Exponentielle Glättung, Korrelogramm, Test auf Autokorrelation) • Stochastische Prozesse und ARIMA-Modelle • (Stationarität, White Noise, Random Walk, Autoregressive Prozes-se, Moving-Average-Prozesse, Autoregressive MA-Prozesse) • GARCH-Modelle • (Volatiliät,Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) Model, Generalised ARCH Model) • Nichtstationarität und Kointegration • (Integrierte Prozesse, Einheitswurzeltests, Kointegration)

2. Literatur Brockwell, P.J. und Davis, R. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, New York. Chatfield, C. (1996), The Analysis of Time-Series: An Introduction, 5th ed., Chapman & Hall, London. Eckey, H.-F., Kosfeld, R. und Türck, M. (2005), Deskriptive Statistik. Grundlagen – Methoden – Beispiele, 3. Aufl., Gabler, Wiesbaden (Kap. 11: Zeitreihenanalyse). Eckey, H.-F., Kosfeld, R. und Dreger, Ch. (2004), Ökonometrie. Grundla-gen – Methoden – Beispiele, 3. Aufl., Gabler, Wiesbaden. Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, Wiley, New York. Franses, P.H. (1998), Time Series Models for Business and Economic Forecasting, Cambridge University Press, Cambridge. Hamilton, J.D. (1994), Time Series Analysis, Addison-Wesley, Redwood. Leiner, B. (1998), Grundlagen der Zeitreihenanalyse, 4. Aufl., Oldenbourg, München.

3. Pindyck, R.S. und Rubinfeld, D.L (1998), Econometric Models and Econometric Forecasts, 4th Edition, McGraw-Hill, New York. Rinne, H. und Specht, K. (2002), Zeitreihen. Statistische Modellie-rung, Schätzung und Prognose, Vahlen, München. Schlittgen, R. und Streitberg, B. (2001), Zeitreihenanalyse, 9. Aufl., Oldenbourg, München. Stier, W. (2001), Methoden der Zeitreihenanalyse, Springer, Berlin.

4. 1. Einführung Zeitreihenanalyse: Zeitlich geordnete Folge von Beobachtungen (Zeitreihe) wird statistisch untersucht; Eigenart: Stochastische (nicht: deterministische) Abhängigkeit aufeinanderfolgen-der Beobachtungen -> Basis für Prognostizierbarkeit Unterschied: (Querschnitts-)Stichproben, wo i.A. Unabhängigkeit gefordert wird Die neuen Entwicklungen in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse haben aber den vormals zwischen den beiden Disziplinen bestehenden Antagonismus nahezu vollständig aufgehoben. In der modernen Ökonometrie werden nicht nur Zeitrei- henkonzepte regelmäßig verwendet, sondern auch selbst entwickelt.

5. Zwecke der Zeitreihenanalyse