1 / 40

Uloga Banke u fin.sis.:

1. Uloga Banke u Fin.Sis. 2. Proces Formiranja kontrola Primarnog novca 3. Multiplikacija Depozita 4. Fin.stabilnost. Uloga Banke u fin.sis.:. Transformacija sredstava: Depoziti Krediti Rije šava informacioni problem. Prijenosni mehanizam monetarne politike

martin-kaufman
Download Presentation

Uloga Banke u fin.sis.:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 1. Uloga Banke u Fin.Sis. 2. Proces Formiranja kontrola Primarnog novca 3.Multiplikacija Depozita4. Fin.stabilnost

  2. UlogaBanke u fin.sis.: • Transformacija sredstava: • Depoziti Krediti • Riješava informacioni problem • Prijenosni mehanizam monetarne politike • Formiranjeikontrolanovčane mase Centralna Banka

  3. MjestoBanke u fin.sis.:

  4. U RS, BiH: • Rezerve • Poravnanje, mijenjanje • Nadgledanje • Supervizija • Licence • OsiguranjeDepozita Itd. • Depoziti • Krediti

  5. Centralna Banka - funkcija • Implementacija monetarne politike • Određivanje kamatnih stopa (eskontne) • Formiranje i kontrola novčane mase • Vladin “bankar” i bankar u kriznim situacijma (lender of last resort) • Regulacija i supervizija banaka • Finansijska stabilnost i sistemi ranog upozorenja

  6. FormiranjePrimarnognovca: • Početna masa novca koju emituje Centralna banka predstavlja ponudu primarnog novca (monetarna baza MB). MB=R+G • R= Rezerve • G=Gotovina u opticaju

  7. Rezerve: • Propisane (obavezne): • % depozitakojebankamoračuvati kod CB • uloga: pokrivaju povlačenje depozita • Višak: • razlikaizmeduukupnihdepozitaipropisanihrezervi • koriste se kreditiranje

  8. Kontrolaprimarnognovca: • CB kontroliše iznos primarnog novca kroz: • operacije na otvorenom tržištu • kredite KB. • Operacije na otvorenom tržištu: • Kupovina HoV • Prodaja HoV

  9. Prostibilansstanja CB

  10. Aktiva Aktiva • HoV • Rezerve • HoV Kupovinanaotvorenomtržištu: • CB kupuje HoV od KB u iznosu od 100 KM KB Pasiva -100 KM +100 KM CB Pasiva +100 KM • Rezerve +100 KM

  11. Rezultat: MB=(R +100KM) + G • Rezerve su se povećale za 100 KM • Iznos MB (primarnog novca, monetarne baze) se povečao za 100 KM.

  12. Kupovinanaotvorenomtržištu: • CB kupuje HoV od Stanovništva u iznosu od 100 KM • 2 opcije: • Stanovništvo uzima novac kao gotovinu • Stanovništvo novac ostavlja kao depozit kod KB (za primjer modela 100%depozita KB se cuva kao rezerve kod CB)

  13. Aktiva Aktiva • HoV • Gotovina • HoV Kupovinanaotvorenomtržištu: Stanovništvo Pasiva -100 KM +100 KM Pasiva CB +100 KM • Gotovina u • opticaju +100 KM

  14. Rezultat: MB=R + (G+100KM) • Gotovina u opticaju se povećala za 100 KM • Iznos MB (primarnog novca, monetarne baze) se povećao za 100 KM.

  15. Zaključakkupovine: • Rezerve ili gotovina se povećavaju za 100 KM • Iznos MB (primarnog novca, monetarne baze) se povećao za 100 KM. • Kupovinom CB na otvorenom tržištu MB se povećava za iznos kupovine

  16. Aktiva Aktiva • HoV • Rezerve • HoV Prodajanaotvorenomtržištu: • CB prodaje HoV, KB u iznosu od 100 KM CB Pasiva -100 KM • Rezerve -100 KM KB Pasiva +100 KM -100 KM

  17. Aktiva Aktiva • HoV • gotovina • HoV Prodajanaotvorenomtržištu: • CB prodaje HoV, stanovništvu iznosu od 100 KM CB Pasiva -100 KM • Gotovina u • opticaju -100 KM Stanovništvo Pasiva +100 KM -100 KM

  18. Zaključakprodaje: MB=(R -100KM) + G Ili MB=R + (G- 100 KM) • Rezerve ili gotovina se smanjuju za 100 KM • Iznos MB (primarnog novca, monetarne baze) se smanjio za 100 KM. • Prodajom CB na otvorenom tržištu MB se smanjuje za iznos prodaje.

  19. Aktiva Aktiva Aktiva • Depozit • Gotovina • Rezerve • Rezerve Povlačenjedepozita: Stanovništvo Pasiva -100 KM +100 KM Pasiva KB • Depozit -100 KM -100 KM Pasiva CB • Gotovina u • opticaju +100 KM -100 KM

  20. Zaključakpovlačenjadepozita: MB=(R -100KM) + (G+100KM) • Rezerve se smanjuju za100 KM • Gotovina se povećava za 100 KM. • MB ostaje nepromjenjena

  21. Aktiva Aktiva • Rezerve • Kredit KB OdobravanjeKredita KB: • CB odobrava kredit, KB u iznosu od 100 KM CB Pasiva +100 KM • Rezerve +100 KM KB Pasiva • Kredit CB +100 KM +100 KM

  22. Aktiva Aktiva • Rezerve • Kredit KB OtplataKredita CB: • KB vraća kredit, CB u iznosu od 100 KM KB Pasiva • Kredit CB -100 KM -100 KM CB Pasiva -100 KM • Rezerve -100 KM

  23. Zaključakkreditiranje CB: • CB daje kredit: MB=(R +100KM) + G • Rezerve se povećavaju za100 KM • MB se povećava za iznos kredita • KB vraća kredit: MB=(R -100KM) + G • Rezerve se smanjuju za100 KM • MB se smanjuje za iznos kredita

  24. Multiplikacija Depozita

  25. Multiplikatordepozita: • Funkcija koja objašnjava količinu novca stvorenog u Bankovnoj ponudi novca. • Postavka modela: • Banka čuva samo obavezne rezerve kod CB (10%) • Višak rezervi se koristi za kreditiranje

  26. Aktiva Aktiva • Višak rezervi • (kredit) • Obavezene rezerve • Višak rezervi • (kredit) Multiplikatordepozita: • CB daje kredit KB u iznosu od 100KM KB1 Pasiva +100 KM • Kredit CB +100 KM • KB1 daje kredit privredi, novac se vrti i završava kao depozit u KB2 KB2 Pasiva +10 KM • Depozit +100 KM +90KM

  27. Aktiva Aktiva • Obavezene rezerve • Višak rezervi • (kredit) • Obavezene rezerve • Višak rezervi • (kredit) Multiplikatordepozita: KB3 Pasiva +9 KM • Depozit +90 KM +81KM KB4 Pasiva +8.1 KM • Depozit +81KM +72,9KM

  28. Aktiva Aktiva • Obavezene rezerve • Višak rezervi • (kredit) • Obavezene rezerve • Višak rezervi • (kredit) Multiplikatordepozita: • Osobaoročavadepozitod 100KM KB1 Pasiva +10 KM • Depozit +100 KM +90 KM KB2 Pasiva +9 KM • Depozit +90 KM +81KM

  29. Multiplikatordepozita:

  30. Multiplikatordepozita:

  31. Zaključak: • Multiplikacija zavisi od obavezne stope rezervi i iznosa novog depozita (rezerve,kredita CB) D-depozitni multiplikator r-obavezna rezerva R-nove rezerve,novi depozit u Bankarskom sektoru

  32. Kritika modela: • Multiplikacija depozita se stopira ako: • KB višak rezervi zadrži (ne plasira u kredite) • Plasirani kredit se zadrži u vidu gotovine

  33. Finansijska stabilnost • Unaprijeđenje razumjevanja i upravljanja rizicima za finansijske medijatore u makroekonomskom okruženju. • Upozoravanje finansijskh institucija i drugih učesnika na tržištu o njihovom mogućem kolektivnim uticaju na tržište kroz njihova pojedinačna djelovanja. • Stvaranje saglasnosti u vezi finansijske stabilnosti i unaprijeđenje finansijske infrastrukture.

  34. Stresstesting i sistem ranog upozorenja • ST je forma testiranja kojom se utvrđuje stabilnost sistema ili dijela sistema, koja podrazumjeva testiranje iznad normalnog operativnog kapaciteta, po nekad do tačke pucanja, kako bi se posmatrali rezultati. • Šta ako market pade za x% ove godine? • Šta ako kamatne stope se povečaju za y%? • Šta ako nenaplativost portfolia poraste za x% u periodu od pola godine? • Šta ako cijena nafte skoči za 200%?

  35. $

  36. Resultat testiranja: • Bankarski sistema može podnijeti velike šokove na ukupnom nivou • Neke manje banke mogle bi biti ugrožene – banke sa slabo diverficiranim porfoliom i u slučaju šokova bila bi potrebna dokapitalizacija

  37. Vježba: • 14.10.2008 - SARAJEVO - UpravnovijećeCentralneBankeBosneiHercegovine (CBBiH) danas je donijeloodluku o smanjenjustopeobaveznerezervekojukomercijalnebanke u BiHdržekodCBBiH s 18 %na14 %.Iakolikvidnostkomercijalnihbanaka u BiHnijeugrožena, odlukom o smanjenjustopeobaveznerezerveza4% bankamaćebitiomogućenadodatnalikvidnostod727 miliona KM. • Izvedi teoretski moguće rezultate navedene odluke!

  38. Vježba: • Iznos viška rezervi se povećava  banke imaju više sredstava da kreditiraju stanovništvo i privredu  niža cijena kredita  više plasiranih kredita  jačanje ekonomije  porast potrošnje  rast inflacije. • Većalikvidnostibanakastabilnostifinansijskogsistema

More Related