1 / 8

Aula 9

Aula 9. Introdução ao Stata 24 de maio de 2013. Exemplo: Gastos médicos com um único regressor. Medical Expenditure Panel Survey Variável dependente: ldrugexp ( log dos gastos com medicamentos prescritos) Variável endógena: hi_empunion : variável de seguro de vida endógena.

penda
Download Presentation

Aula 9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Aula 9 Introdução ao Stata 24 de maio de 2013

  2. Exemplo: Gastos médicos com um único regressor • Medical ExpenditurePanelSurvey • Variável dependente: ldrugexp (log dos gastos com medicamentos prescritos) • Variável endógena: hi_empunion: variável de seguro de vida endógena. • Ter este seguro saúde é uma variável de escolha. Aqueles que esperam gastar mais com saúde, escolhem um emprego que ofereça este tipo de seguro saúde.

  3. Possíveis instrumentos • firmsz: tamanho da firma. • multlc: se a firma tem múltiplas localidades. Estes instrumentos poderiam captar se o indivíduo tem acesso ao seguro saúde suplementar via o empregador. Estas duas últimas variáveis podem não ser relevantes para os aposentados, CP, e que compram seguro de forma privada.

  4. Possíveis instrumentos • Ssiratio: razão entre a renda individual advinda da seguridade social e a renda de todas as fontes – indicativo de restrições de renda. • Lowincome: dummy indicando o status de baixa renda das pessoas. Os instrumentos são relevantes pois tem uma correlação negativa com o acesso a seguridade suplementar. O papel direto da renda está sendo controlado pela variável linc (log da renda total familiar).

  5. Regressão Linear: Variáveis instrumentais • Teste de endogeneidade dos regressores: • Exemplo da aula passada: • Hi_empunion é tratada como endógena • Se a variável é exógena, os estimadores IV, 2SLS ou GMM ainda geram estimativas consistentes. • Contudo, serão menos eficientes que o estimador de MQO!! • Estatística de Hausman: (qui-quadrada)

  6. Teste de endogeneidade dos regressores • Teste Durbin-Wu-Hausman: • Reescrevo a equação estrutural considerando o erro da equação do primeiro estágio (v1) • Sob a hipótese nula de que y2 é exógeno:

  7. Teste de endogeneidade dos regressores • Se v1 pudesse ser observado, testaria a hipótese nula no modelo estrutural rodando a regressão por MQO de y1 contra y2, x1 e v1: • V1 não é diretamente observado, mas tenho: • Resíduo estimado do primeiro estágio da regressão

  8. Teste de endogeneidade dos regressores ivreg2 ldrugexp $x2list (hi_empunion = ssiratio), robustendog(hi_empunion) -endog- option: Endogeneity test of endogenous regressors: 24.935 Chi-sq(1) P-val = 0.0000 Regressors tested: hi_empunion Rejeito a hipótesenula de que o regressorhi_empunion é exógeno! Fazer o passo a passo do teste

More Related